Маркетинговые исследования

Как видим, для принятой модели (7.8) количественная зависимость темпа сбыта R от времени при фиксированной цене продажи у характеризуется численными значениями двух величин, двух рыночных параметров: R_g и t_R . Начальный момент времени t = 0 выбирается произвольно, из со­ображений удобства. Будем считать, что в этот момент фирма начала отслеживать рынок.

В Рис. 7.3.

В соответствии со сказанным выше считаем выполненным условие Ь < уЯ₀ .

Для проведения в дальнейшем численных расчётных оценок в первую очередь необходимо предварительно оценить или прямым экспериментальным путём найти рыночные параметры Я₀ и ї_к . Эксперимент состоит в измерении темпа сбыта Я в разные последовательные моменты времени (всякий раз при одной и той же цене и вообще при ср-условии). Пусть результат эксперимента представлен тремя парами чисел:

г = 0, Я = Я₀; г = г₁, Я = я₁ ;

г = г₂, я = я₂.

Результаты опыта представляют ценность, конечно, только при выполнении сильного неравенства ^ , г₂ << г_я. Если это условие нарушено, весь опыт теряет смысл, поскольку результатами опыта мы уже не успеем воспользоваться.

Внесём полученные в опыте числа в систему координат {Я,і} в виде точек так, как показано на рис. 7.4. Если все три точки на этом рисунке лежат достаточно близко к одной прямой 234 линии, можно считать, что модель (7.8) хорошо отражает процесс, идущий на рынке. Если три точки удовлетворительно уложить на одну прямую не удаётся, можно попробовать обратиться к более сложным моделям, по возможности адекватно отражающим истинную зависимость Я от г.

Будем считать, что в рассматриваемом нами случае модель линейного спада спроса является приемлемой. Величину ї_к можно рассчитать с помощью приведенных выше данных эксперимента. При этом достаточно использовать любые две экспериментальные точки. Расчёт ведётся, например, по такой формуле:

Я = (2 Яв - 1 Я)/Я - Я) .                               (7.9)

я Рис. 7.4.

Для принятой модели при 0 = 0 изменение количества товара и прибыли во времени (в области 0 < t < t_R ) в соответствии с уравнениями (7.5) и (7.6) задаётся такими выражениями:

N0) = М₀ - Я₀1 (1 - t /2^) ;                             (7.10)

ВО) = - х N + у Я₀1 (1 - t/2Л_К) - Ь t.                       (7.11)

Оба выражения представляют собой параболы. Из уравне­ния (7.7) следует:

~ ^ (1 - Ь/ уЯ_д) .                                  (7.12)

Это время при условии Ь < уК₀ всегда существует, при этом оно всегда меньше времени существования рынка t_R . Заметим также, что оно не зависит от величины начального запаса товара. Область времён t > ^ не представляет интереса.

Объём рынка в данном случае в соответствии с формулами (7.1) и (7.8):

Ы_м = я₀ А /2 .                                (7.13)

Заранее очевидно, что количество товара, с которым фирма выходит на рынок, не должно превышать величину Ы_м, если мы хотим при выбранной цене обеспечить полную распродажу товара за время существования рынка. Если Ы₀ > Ы_м , часть товара при выбранной фиксированной цене останется нераспроданной. В дальнейшем мы увидим, что оптимальное количество товара, с которым следует выходить на «уми­рающий» рынок, действительно, всегда оказывается меньшим, чем Ы_м. Таким образом, условие полной распродажи запишется так:

N0 < Хм

Пример 7.1

Примем для расчёта по формулам (7.13) и (7.14) такой набор величин:

К₀ = 100/дн., у = 10 $, х = 4 $, t_R = 200 дн. , Ь = 400 $ /дн. Отсюда следует, что Ы_м = 10000 и Ы_сг = 9000, то есть прибыльный сбыт при указанных параметрах возможен только при Ы₀ < 9000.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 91 92 93 94 95 9697 98 99 100 101  ... 113