Ризик
3,6,5,8
1,3,7,2
1,4,5,6
9,7,8,7
Обмеження з ризику:
3 X + 6X 2 + 5 X 3 + 8 X 4 + X 5 + 3 X 6 + 7 X 7 + 2 X 8 + X9 +
+ 4X10 + 5X11 + 6Х2 + 9X13 + 7X14 + 8X15 + 7Х6 ^ 10. (531)
Обмеження за питомою вагою інвестицій:
Х1 + х2 + х3 + х4 + х5 + х6 + х7 + х8 + х9 + + х 10 + х 11 + х 12 + х 13 + х 14 + х 15 + х 16 ^ 1
Обмеження часток інвестицій за галузями:
X1 + X2 + X3 + X4 < 0,35, (галузь А) (5.33)
X5 + X6 + X7 + X8 < 0,35, (галузь Б) (5.34)
X9 + X10 + X11 + X12 < 0,35, (галузь В) (5.35)
X13 + X14 + X15 + X16 < 0,35. (галузь Г) (5.36) Крім того, Хі = 0 при і = 1,2, . . . , 16.
Для того щоб перетворити нерівності (5.31)-(5.36) в рівняння, введемо резервні змінні та одержимо:
3Х + 6X2 + 5 X3 + 8X4 + X5 + 3X6 + 7 X 7 + 2 X 8 + X9 + (531 ) + 4X10 + 5^ +6X12 +9^3 + 7 X14 + 8 X15 + 7Х16 + Ж1 = 10,(531о)
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 + X9 + (5 32а)
+ X10 + X11 + X12 + X13 + X14 + X15 + X16 + Ж2 = 1, (5.32а)
х 1 + х 2 + х 3 + х 4 + Ж3 = 0,35, (5.33а)
х 5 + х 6 + х 7 + х 8 + Ж4 = 0,35, (5.34а)
х 9 + х 10 + х 11 + х 12 + ^5 = 0,35, (5.35а)
х 13 + х 14 + х 15 + х 16 + Ж6 = 0,35. (5.36а)
Складемо розрахункову матрицю А. Для цього в нульовий рядок впишемо коефіцієнти цільової функції, а під нею - всі змінні. В перший і шостий рядки вписуємо коефіцієнти при змінних всіх шістьох обмежень. Остання цифра в кожному з цих шести рядків є значенням рівнянь (5.31а)-(5.36а). Таким чином, матриця А має такий вигляд:
Рядок
|
0-й |
7 |
2 |
8 |
9 |
3 |
6 |
7 |
8 |
6 |
4 |
3 |
4 |
8 |
8 |
8 |
9 |
|
|
|
|
Х1 |
Х2 |
Х3 |
Х4 |
Х5 |
Х6 |
Х7 |
Х8 |
Х9 |
Х1 |
Х1 |
Х1 |
Х1 |
Х1 |
Х1 |
Х1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
1-й |
3 |
6 |
5 |
8 |
1 |
3 |
7 |
2 |
1 |
4 |
5 |
6 |
9 |
7 |
8 |
7 |
1 |
10 |
|
2-й |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
» следующая страница » |