Графическая зависимость рентабельности СО(а) от расхода а при аЬ < у -хпоказана на рис. 5.21 (б). При этом
С((а)(0) = Я(у) (у - х - а) / аь , С^>(а*) = С^(0) / 2 . (5.101)
Пример 5.18
Рассчитаем рентабельность улучшения товара, используя такие данные:
у = 4 $, а, = 1 $, х = 1 $, Я = 250/дн.
Тогда согласно формулам (5.91) и (5.101) получаем:
а* = 1 $, С((а)(0) = 500/ дн., С^а)(а0*)= 250/ дн.
5.5. МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПОСРЕДСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Существует много различных возможностей максимизировать прибыль. Так, например, ранее мы рассматривали оптимизацию коммерческой деятельности путём
208 нахождения наилучшей цены сбыта или наилучшего количества товара. Сейчас мы подробно рассмотрим иную возможность - непрерывное инвестирование определённой части прибыли, получаемой в ходе некоторого коммерческого процесса, в этот же процесс непосредственно с целью увеличения темпа сбыта. Эта ситуация довольно близка к общему содержанию рекламной деятельности, но в общем случае всё же выходит за её рамки, поскольку рассматриваемая здесь дополнительная инвестиция полностью или частично может быть направлена и просто на увеличение производства товара.
Будем считать, что фирма действует в режиме непрерывного пребывания на рынке и непрерывно проводит некоторую специализированную дополнительную инвестицию полученной прибыли. Пусть темп этой инвестиции равен I (размерность: [I] = $ /дн.). Тогда с учётом инвестиции темп прибыли О можно записать в таком виде:
( = Я(1) (у - х) - Ь -1. (5.102)
Моделируем зависимость темпа сбыта Я от инвестиции I следующей формой:
Я(1) = Я(0) [ 1 + (I/С) к]. (5.103)
Здесь параметр 1С имеет смысл темпа инвестиции, увеличивающего темп сбыта вдвое. Действительно: Я(1С) = 2 Я(0). Этот параметр имеет ту же размерность, что и величина I. Положительный безразмерный параметр к характеризует скорость нарастания темпа сбыта по мере увеличения отношения I/IC. Для случая к < 1 см. ниже рис. 5.23 .
Смысл параметров IC и к хорошо виден из графика, построенного в логарифмическом масштабе на рис. 5.24. Здесь
1е( (р) = к, М=1п {[ Я! - Я(0)] / Я(0) }, г.= 1п I, г., = 1п ^ . (5.104)
Приведенные зависимости позволяют использовать для обработки экспериментальных данных метод линейного регрессионно-корреляционного анализа (см. ниже Пример 5.19).
209
Рис. 5.24. |
Для того чтобы экспериментальным путём найти маркетинговые
параметры IC и к , необходимо
измерить зависимость темпа сбыта Я от нескольких
заранее заданных темпов инвестиции I (в ходе эксперимента
инвестиционные расходы задаются независимо от прибыли). При
конкретных расчётах удобно выбрать заранее и зафиксировать
единицы измерения всех размерных величин. После этого со
всеми величинами до самого конца расчётов обращаемся как с
безразмерными и только в заключительных выражениях, при
необходимости, восстанавливаем размерность.
Пример 5.19
Будем считать, что мы располагаем опытными данными, представленными первыми двумя колонками в Таблице - 5.5 . Остальные колонки представляют эти же данные, преобразованные в соответствии с формулой (5.104).
Обработка чисел из третьей и четвёртой колонок по формулам (3.19) и (3.20) приводит к такой регрессии:
М = а + Ь г .
Здесь а = - 4,9891 , Ь = 0,4919.
Тогда на основании формул (5.104) получаем следующие
значения рыночных параметров:
210