Проектний аналіз

3

4

0,4

1,6

4. Неплатоспроможність споживачів (незначний час / тривалий час)

2

8

2,2

17,6

5. Зміна цін на сировину, матеріали, перевезення (падіння до 10% / зростання до 10%)

2

4

2,2

8,8

6. Надійність технології (достатня / недостатня)

3

4

0,4

1,6

7. Загроза забрудненню довкілля (відсутня / наявна)

3

2

0,4

0,8

8. Ставлення до проекту влади та населення (позитивне / негативне)

3

3

0,4

1,2

Разом:

 

 

 

36,0

Всього по фазах проекту:

 

 

 

152,6

 

2. Ідея кількісного підходу до оцінки ризику ґрунтується на тому, що не­визначеність може бути поділена на два види.

1.    Якщо невизначені параметри спостерігаються досить часто за до­помогою статистики або імітаційних експериментів, то можна визначити частоти появи даних подій. Такий тип невизначеності має назву ста­тистичної невизначеності. При достатній кількості спостережень частоти розглядаються як наближене значення ймовірностей подій.

2.    Якщо окремі події, які нас цікавлять, повторюються досить рідко або взагалі ніколи не спостерігалися і їх реалізація можлива лише в май­бутньому, то має місце нестатистична невизначеність. У цьому випадку використовується суб’єктивна ймовірність, тобто експертні оцінки її величини. Концепція суб’єктивної ймовірності ґрунтується не на ста­тистичній частоті появи події, а на ступені впевненості експерта в тому, що задана подія відбудеться.

Методологічною базою аналізу ризику проектів є розгляд вихідних да­них як очікуваних значень певних випадкових величин з відомими закона­ми ймовірнісного розподілу. Випадкова величина, яка набуває певних ок­ремих значень, називається дискретною.

Законом розподілу випадкової величини називається закон відповід­ності між можливими значеннями випадкової величини та їх імовірностя­ми. Під значеннями дискретної випадкової величини може розглядатися дохід (Р), чиста теперішня вартість (Р_№^ та інші показники по проекту. Відповідно до цього, доходність проекту може характеризуватися наведе­ним нижче законом розподілу (табл. 10.2.2), а саме розподілом дискретної випадкової величини, тобто доходу проекту, за ймовірністю одержання.

Таблиця 10.2.2.

Рівень очікуваного доходу (X) (умовн. од.)	Ймовірність одержання доходу (Рг)
200	0Д
800	0,5
1000	0,3

 

Закон розподілу характеризується наступними показниками:

1.    Математичним очікуванням.

2.    Дисперсією.

3.    Середньоквадратичним відхиленням.

4.     Коефіцієнтом варіації.

Математичним очікуванням (М(х)), або середнім очікуваним значен­ням випадкової величини X, називається число, яке дорівнює сумі до­бутків значень величини (х) на відповідні ймовірності (Р):

п

М⁽х) = £ х_іР_і,                                      (10.2)

і=1

Невизначеність характеризується розсіянням можливих значень ви­падкової величини довкола її очікуваного значення.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 88 89 90 91 92 9394 95 96 97 98  ... 204