Методи прийняття управлінських рішень

Правило (min — max) (критерій Севіджа).

При орієнтації менеджера на мінімізацію витрат ресурсів для до­сягнення планової вигоди поняттю максиміна (max — min) буде еквівалентне поняття мінімакса (min — max). Тобто, мінімізація максимальних витрат, оскільки найгіршим результатом у цій ситу­ації буде той, котрому відповідає найбільший по абсолютній вели­чині розмір витрат (втрат). Допускає розумний ризик для отриман­ня додаткового прибутку. В ситуації невизначеності цим критерієм користуються при фінансовій стійкості підприємства і впевненості в тому, що при його застосуванні не відбудеться краху фірми.

Використовуємо дані тієї ж табл. 2.2 для ілюстрації дій обе­режного керівника, схильного уникати ситуації ризику. Розрахунок наступний. Спочатку знаходиться кращий результат кожної колон­ки (165, 130, 150, 125). Далі визначається відхилення від кращого результату значень кожної колонки, а отримані результати утворю­ють матрицю відхилень (недоотриманого прибутку від невдало прийнятого рішення). Потім для кожної альтернативи визначають найвище відхилення (табл. 2.3) і вибирається альтернатива, що за­безпечує найменше значення відхилення (в даному випадку це А₃).

Таблиця 2.3 МАТРИЦЯ ВІДХИЛЕНЬ Стратегії Стан середовища Si S2 S3 S4 max Аі 25 10 30 10 30 А2 20 5 40 0 40 А3 0 0 0 15 15

 

Правило (max — max).

Максимакса — критерій вибору альтернативи, яка максимізує максимальний вихід для кожної альтернативи. Це ситуація азарт­ного ризику для ЛПР, що йде у ва-банк. За цим критерієм вишу­кується стратегія, що відповідає найбільшій вигоді. Для значень, наведених у табл. 2.2, це перший стан природи третьої альтернати­ви — 165 одиниць (в даному випадку це А₃).

Правило Гурвіца.

Згідно з цим правилом правила max — max і max — min об’єдну­ються зв’язком максимуму мінімальних значень альтернатив. Шу­кана альтернатива визначається за формулою:

А* = max {(1 — а) х minE, + а х maxE_г>},

де: а — коефіцієнт оптимізму, а = 1...0 (при а = 1 альтернатива ви­бирається за правилом максимакса, при а = 0 — за правилом мак- симіна).

Для прикладу розглянемо варіант табл. 2.2 при а = 0,7. Тоді шу­кане рішення буде 148,5 одиниць (табл. 2.4) — альтернатива А₃.

Таблиця 2.4 МАТРИЦЯ ВІДХИЛЕНЬ Стратегії Стан середовища   S2 S3 S4 (1 - 0,7) х х minE, 0,7 х maxE, (1 - 0,7) х х minE, + + 0,7 х maxE, А1 140 120 120 115 0,3 х 115 = 34,5 0,7 х 140 = 98 34,5 + 98 = 132,5 А2 145 125 110 125 0,3 х 110 = 33 0,7 х 145 = = 101,5 33 + 101,5 = = 134,5 А3 165 130 150 110 0,3 х 110 = 33 0,7 х 165 = = 115,5 33 + 115,5 = = 148,5

 

Практикою вироблена певна тактика поводження при прий­нятті ризикованих рішень. Вона складається в умінні вибирати та­кий спосіб дій, що приводив би до успіху. У кожній ситуації керівник зважує можливий виграш і програш (результат, наслідки прийнятого рішення). Якщо ймовірність і величина виграшу великі, швидше за все буде прийняте рішення, пов’язане з ризиком. У ви­падках, коли небезпека втрат значна, частіше прийматиметься рішення, що обіцяє мінімальний ризик. При цьому різні варіанти рішення прораховуються і порівнюються між собою за багатьма параметрами, у тому числі й такими, що не мають кількісного вира­ження. В умовах ризику менеджер старається максимізувати очіку­вані позитиви. Ризикові рішення є найпоширенішими. В цих рішеннях вибирається альтернатива з декількох станів природи, кожному з яких відповідає певна ймовірність. Вибирається альтер­натива, яка приносить максимальний прибуток, який називають очікуваною грошовою віддачею (ОГВ), тобто суму можливих над­ходжень (віддач) (Е), що зважені на ймовірність появи віддач (Р):

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 65 66 67 68 69 7071 72 73 74 75  ... 112