Банківське безпекознавство

— продукція була випущена ще до того, як покупець був реально підготовлений платити за нововведення, тобто об’єм потенційного попиту дуже низький, щоб повернути витрати. Відповідно реальний попит ще нижчий за пропозицію;

— кількість постачальників і посередників, які були залучені пер­спективою росту пропозиції, завелика для конкретного ринку, що призвело до утримання конкретного банківського товару.

Разом з тим, більша кількість інвестиційних банків мають, наприклад, більш низький рівень портфельних ризиків, тому що в них є можливість пропонувати своїм клієнтам різноманітні послуги з управління кредитними портфелями цінних паперів. Таким чином вони отримують фінансові доходи.

У галузевих банках головне значення для рівня ризиків мають вид і специфіка конкретної галузі.

А діяльність універсальних банків наражається на ризики обох типів, а також на поєднані ризики.

Залежно від характеру банківських операцій ризики можна поділити на ризики активних і пасивних операцій.

Банк взагалі регулює свої ресурси для активних операцій завдяки пасивним. До пасивних операцій комерційних банків належать від­рахування їх прибутку на формування та збільшення статутного капіталу; розміри кредитів, отриманих від інших юридичних осіб; депозитні операції. Взагалі лише перша група пасивних операцій формує власні кошти банку, а отримання банківських позик від інших юридичних осіб потрібне, найчастіше, для оперативного регулювання ліквідності балансів банку або для видачі непередбачених кредитів.

Депозитні операції — це операції по залученню коштів юридичних і/ або фізичних осіб у вклади або до запитання, або на визначений термін. Депозити можуть бути терміновими, до запитання, у вигляді заощаджених вкладів фізичних осіб, цінних паперів. Ризики пасивних операцій пов’язані з можливими ускладненнями в забезпеченні активних операцій ресурсами. Частіше за все — це ризик, пов’язаний з ефективністю діяльності визна­чального вкладника (один виробник або група «поріднених» компаній).

Ризики, пов’язані з депозитними операціями банку, можна поділити на такі види:

— ризик незбалансованої ліквідності. Він проявляється в масовому запитанні внесків клієнтами банку, включаючи масове дострокове відкликання коштів, із строкових і ощадних внесків, що може мати серйозні наслідки для банку, не виключаючи банкрутства;

— ризик втраченої вигоди за неможливості внаслідок різних причин об’єктивного і суб’єктивного характеру (наприклад, складна економічна ситуація на ринку, несприятлива кон’юнктура, конкуренція, відсутність партнерських зв’язків з іншими банками і т.ін.) залучити потрібні кошти в депозити для забезпечення його активних операцій (фактично є проявом ризику ліквідності);

—ризик трансформації, також проявляється у вигляді ризику ліквід­ності і відсоткового ризику.

Для попередження ризику з формування депозитів банкам слід дотримуватись оптимального співвідношення між пасивними і активними депозитними операціями, тобто вкладами підприємств в банк і вкладами, розміщеними одними банками в інших банках; визначати розмір і ліквідність залучених для зберігання цінних паперів для підвищення рівня та якості мобільних засобів; знайти доцільне мінімальне співвідношення власних засобів і ризикових активів; розробити методи розрахунку коефіцієнта пов’язання депозитів з обліком особливостей даного банку і керуватися ними при розміщенні депозитів.

Інформаційна база банку має відповідати певним вимогам, основними з яких є:

—      побудова динамічних рядів окремих видів депозитних ресурсів;

—      класифікація ресурсів за сумами, строками, групами клієнтів;

—      визначення розміру стабільної частини за кожним видом депозиту;

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 181 182 183 184 185 186187 188 189 190 191  ... 381