Банківське безпекознавство

Для цього слід проводити регулярний аналіз рівня всіх видів ризиків, визначати їх оптимальне значення для кожного конкретного моменту і використовувати весь набір способів управляти ними.

І,  нарешті, можна зазначити ще кілька способів управління рівнем ризику діяльності банків і банківських установ. До них можна віднести:

—  попередню оцінку ймовірних втрат за допомогою прогнозних методів аналізу статистичної і динамічної достовірної інформації про діяльність самих банків, їх клієнтів, контрагентів, їх постачальників і посередників, конкурентів та різних груп контактних аудиторій. Для цього комерційним банкам потрібно створити відділи, що мають займаютися аналізом ризиків і виробляти заходи з управління ними в системі маркетингу;

— динаміку відсоткових ставок, які за збільшення ступеня ризику збільшуються, і навпаки, тобто ставки за вільно утвореними інструментами менші ставок за інструментами з обмеженою оборотністю, ставки у пасивних операціях і операціях на міжбанківському ринку зазвичай менші ставок у активних операціях і кредитних операціях з клієнтурою; чим стабільніший позичальник, тим менші відсоткові ставки; довгострокові змінюються більш плавно, ніж короткотермінові; ставки за кредитами із забезпеченням і короткотермінових операціях менші, ніж ставки без забезпечення і за короткотермінових операцій;

— страхування кредиту, як гарантії на випадок несприятливих обставин;

— хеджування (страхування ризику);

— відмову від пропозицій позичальника за досить великого ризику;

— розрахунок умов кредиту, що застосовується переважно у випадках невеликих позик і особистого кредитування;

— диверсифікацію ризику, тобто розосередження. Вона може про­являтися в різних видах:

а)  надання кредитів дрібними сумами більшій кількості клієнтів за збереження загального обсягу кредитування;

б)  надання кредитів на консорційній основі, коли для видачі великої суми кредиту об’єднуються кілька банків, утворюючи консорціум;

в) залучення депозитних вкладів, цінних паперів у невеликих розмірах, але від більшої кількості вкладників;

г)  отримання достатнього забезпечення за виданими кредитами. Важливими умовами реалізації цієї умови є наявність заставного права; вміння правильно аналізувати й оцінювати платоспроможність пози­чальників; правильна орієнтація з оперативного відшкодування боргу; застосування системи нормативів у активних і пасивних операціях. Вони встановлюються центральним банком і обов’язкові для виконання.

Регулювання банківського ризику базується не на оцінці фінансового положення позичальника, а на встановленні певного співвідношення між сумами виданих кредитів і власних коштів самого банку, тобто перед­бачається створення резервного потенціалу у банків для покриття ймовірних збитків у випадку розорення клієнтів.

Тільки від конкретної ситуації залежить, яким способом комерційні банки будуть аналізувати рівні всіх своїх ризиків і управляти ними.

Як відомо, головний біль багатьох банків в Україні — неплатоспроможні позичальники. Тим часом у структурі кредитних ринків розвинутих країн активно діє так звана «шестерня», система спеціалізованих кредитних бюро, які відіграють важливу роль у зменшенні ризиків угод, що прова­дяться.

Вивчення світового досвіду [124, с. 28] показало, що вони створюються для того, щоб кредитор міг одержати інформацію про стан плато­спроможності позичальників, порушення ними платіжної дисципліни і на її підставі оцінити ступінь ризику майбутньої угоди. Закордонний досвід показує, що розв’язати ці проблеми можна тільки за допомогою кредитних бюро, створених для обміну відомостями про прохачів позик між кредиторами. Це, з одного боку, зменшує ризики угод, що провадяться, а з іншого — змушує всіх учасників ринку вкрай вимогливо ставитися до своєї кредитної історії, яка фактично є основою ділової репутації.

 

« Содержание

» следующая страница »
1  ... 188 189 190 191 192 193194 195 196 197 198  ... 381