2. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции: Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 1999. -1024с.
3. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. -М.: ИНФРА-М,
1996. -368с.
4. Keynes J.M. A Treatise on Money, vol. 2, London. -1930.
5. Хикс ДжР. Стоимость и капитал: Пер. с англ. -М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. -С.244.
6. Kaldor H. Speculation and Economic Stability Review of Economic Studies, №7, 1939.
7. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие. -М.: 1-ая Федеративная Книготорговая Компания, 1998. -352 с.
8. Fama E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Evidence // Journal of Finance. -1970.
9. Futures Markets Modelling, Managing and Monitoring Futures Trading Edited Manfred E. Streit, Florence, 1983. -324p.
10. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 1999. -С.11.
11. Сохацька О.М. Ретроспектива та перспектива державного регулювання ф’ючерс- них ринків //Економіка і управління. -2000. -№1. -С.23-29.
12. Telser L.G. Why there are Organized Futures Market’s //Journal of Law and Economics. -1981.
13. Сохацька О.М. Концептуальні засади ціноутворення на ф’ючерсних ринках // Банківська справа. -2000. -№5. -С.29-32, 63.
14. Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над риском. -М.: Диаграмма, 2001. -345с.
Л Тести для перевірки знань до розділу 6
1. Волатильність - це:
а) цінова стабільність; в) ціновий шок;
б) цінова змінність; г) цінова рівновага.
2. Волатильність характеризується такими показниками:
а) амплітуда цінових коливань; в) швидкість зміни ціни в часі;
б) наявність значних відхилень цін; г) діапазон зміни ціни, швидкість,
частота.
3. Фундаторами теорії строкових ринків та процесу ціноутворення на них є:
а) В. Шарп, Г. Марковіц; в) Дж.М. Кейнс, Дж. Гіке;
б) Г. Блан, Г. Гофман; г) А. Маршал, Дж.М. Кейнс.
4. При падінні цін виграє спекулянт, який на ф’ючерсній біржі відкрив позицію:
а) long (довгу); в) хеджера;
б) shot (коротку); г) арбітражера.
5. При зростанні цін виграє спекулянт, який на ф’ючерсній біржі відкрив позицію:
а) long (довгу); в) хеджера;
б) shot (коротку); г) арбітражера.
6. Спекулянти можуть спекулювати:
а) на базисі та спреді; в) лише на спреді;
б) лише на базисі; г) на тенденціях зміни цін
у майбутньому.
7. Ефективність ринку характеризується:
а) трансакційними витратами, в) швидкістю реагування на ліквідністю, ціновою інформацію; ефективністю; г) рівнем визначення ціни
б) ринковою ліквідністю; конкурентними силами.
8. Величина премії за ризик є:
» следующая страница »
1 ... 91 92 93 94 95 9697 98 99 100 101 ... 384