Біржова справа

а) платою хеджера за участь у в) зростаючою функцією від торгівлі; спекулятивних запасів;

б) спадаючою функцією від г) платою спекулянта. спекулятивних запасів;

9. На ринку “биків” ф’ючерсна ціна буде:

а) нижчою від сподіваної спотової; в) перевищувати сподівану спотову;

б) рівною сподіваній спотовій; г) рівною ф ’ючерсній.

10. На ринку “ведмедів” ф’ючерсна ціна буде:

а) нижчою від сподіваної спотової; в) перевищувати сподівану спотову;

б) рівною сподіваній спотовій; г) рівною ф ’ючерсній.

11. Ф’ючерсна ціна відрізняється від спотової на:

а) величину витрат на страхування в) величину позичкового відсотку та товару і премії за ризик; ціну доставки;

б) величину знецінення товару за час г) величину витрат на зберігання. зберігання;

12. Концепція ціноутворення на ф’ючерсних ринках базується на:

а) сподіваннях спекулянтів; в) сподіваннях хеджерів;

б) сподіваннях арбітражерів; г) сподіваннях всіх учасників.

13. Джордж Сорос є творцем теорії:

а) динамічної рівноваги; в) рефлексивності;

б) ринкової рівноваги; г) ефективності ринку.

14. В межах “арбітражного” коридору ф’ючерсна ціна формується:

а) спекулянтами; в) хеджерами;

б) арбітражерами; г) всіма вищеназваними учасниками.

15. Для прогнозування майбутніх цін в Україні необхідне:

а) формування інформаційного поля; в) створення класу хеджерів;

б) створення класу спекулянтів; г) створення класу арбітражерів.

Ключові слова, нові терміни

волатильність;

кліринг;

базис;

спред;

сподівана спотова ціна.

маржа;

депозит;

2 00 23 4 65 07 54 7 780 09 95 840 68 897 93 55 590 56 774

8 75 22 0

3 5 1 097 9764 57 4 989 87 09

87 84 24 5 12 67 56 00 76 432 67 8899 65 07 54 7 780 09 95 840 68 897 93 55 590 56 774 980 0 8765 8

546

Категории