Міжнародні фінанси

8. Номінальним валютним курсом називається валютний курс, що визначається як відносна ціна двох валют.

9. Зростання цін торговельних товарів при постійному індексі сукупних цін не спричиняють знецінення валюти для підтримки ПКС щодо торговельних товарів.

10. Тестування ПКС з використанням цінових індексів дає можливість отримати кращі результати, ніж при використанні сукупних індексів цін обох груп товарів.

Відповіді на питання розмістити у таблиці:

Результати відповідей на питання до графічного блоку змістового модуля 7.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Задачі (3 бали).

Приклад побудови лінійно-регресійної моделі економічного процесу

Комерційний банк протягом п'яти днів підрахував обсяги продаж валюти ИББ (X) і валюти ЕЦК. (У). Статистика має наступний вигляд, табл. 1.

Таблиця 1

Статистика продажів валюти, тис.гр.од.

Хі	10	20	25	28	30
Уі	4	8	7	12	14

Побудувати лінійну регресійну модель економічного процесу.

Побудуємо математичну модель, представлену у вигляді вибіркового лінійного рівняння

регресії СВ У на СВ X.

Загальний вид лінійного рівняння представляється:

у_х = кх + Ь (8.17)

Використовуючи вибіркові значення, ми можемо одержати тільки оцінку параметрів к і Ь з (8.17), тобто одержати рівняння:

Ух =Р^х + ^{в (818)}

де Р ^і Р - відповідно, оцінки параметрів к і Ь рівняння (8.17).

_________________________________________________________________________________________ л.

Позначимо через значення величини У", що відповідає , а через ^^значення оцінки Ух, що виходить при X —

Для побудови адекватної регресійної моделі економічного процесу необхідно скористатися

методом найменших квадратів (МНК). Для цього розглянемо різницю ~ Ут й побудуємо функціонал, який необхідно оптимізувати щодо оцінок параметрів:

Використовуючи необхідну умову екстремуму, дорівнюємо похідні за Р і в до 0. Одержуємо систему рівнянь для знаходження цих коефіцієнтів:

(8.20)

після перетворення одержуємо систему

(8.21)

звідки після вираження одержуємо наступні значення параметрів:

(8.22)

Аналогічно перебуває вибіркове рівняння лінійної регресії СВ X на СВ У, “ ЙІ? _з у якому вираження для оцінок параметрів р₁ і р₁ аналогічні вираженню (8.22).

Для оцінки зв'язку між випадковими величинами звичайно використається вибірковий коефіцієнт кореляції, що визначає міру залежності однієї випадкової величини від іншої. Розглянемо вибірковий емпіричний кореляційний момент

-")(/;-.у)

(8.23)