У межах встановленого нормативу ризику загальної відкритої (довгої/ короткої) валютної позиції (Н13), в тому числі обмеження ризику загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) та ризику загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2). Департамент валютного регулювання та Департамент валютного контролю та ліцензування Національного банку можуть вносити певні обмеження щодо регулювання окремих активних операцій із валютними цінностями уповноважених банків, що пов’язані з питаннями курсоутворення національної валюти та створення чіткішого й прозорішого механізму контролю за валютними операціями окремих банків.
Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13) визначається як співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку.
Нормативне значення загальної відкритої валютної позиції (Н13) має бути не більше, ніж 35 %. При цьому встановлюється обмеження ризику для довгої відкритої валютної позиції (Н13-1) (не більше, ніж 30 %) і короткої відкритої валютної позиції (Н13-2) (не більше, ніж 5 %).
Контроль НБУ за дотриманням показників діяльності комерційних банків. Контроль за дотриманням банками встановлених економічних нормативів здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами апарату банківського нагляду Національного банку щодня та щомісяця на постійній основі.
Розрахунок економічних нормативів банки проводять на підставі щоденних балансів. При цьому звітними вважаються економічні нормативи, що розраховані:
• за щоденними розрахунками: нормативи максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);
• за формулою середньоарифметичної величини (за місяць): нормативи адекватносі регулятивного капіталу (Н2); адекватності основного капіталу (Н3); ліквідності (Н4, Н5, Н6); інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11); загальної суми інвестування (Н12); норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13).
3. Рейтингова оцінка діяльності банку CAMEL
Система рейтингу банків називається CAMEL
:
«С» (Capital adequacy) — адекватність капіталу; оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників;
«A» (Asset quality) — якість активів; можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;
«М» (Management) — менеджмент; оцінка методів управління банківської установи з урахуванням ефективності її діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання встановлених законів і правил;
«Е» (Earnings) — надходження або рентабельність; оцінка рентабельності банку з погляду достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;
«L» (Liquidity) — ліквідність; система визначає рівень ліквідності банку з погляду її достатності для виконання як звичайних, так і непередбачених зобов’язань.
Деякі компоненти системи CAMEL можна оцінити за даними звітності, яка подається в НБУ, а деякі вимагають проведення перевірок на місцях для більш точної оцінки. Таким чином, оцінка банку за даною системою є безперервним процесом.
Фахівці розглядають капітал як основний засіб захисту коштів вкладників. Банк із міцним капіталом може витримати значні втрати без ризику для вкладів своїх клієнтів. Для оцінки достатності капіталу органи нагляду використовують головним чином коефіцієнтний аналіз.
» следующая страница »
1 ... 252 253 254 255 256 257258 259 260 261 262 ... 278