г) страхування, власність.
в) конструювання, запуск, організація обігу похідних фінансових інструментів;
г) аналіз ф ’ючерсного ринку.
6. Операції з похідними фінансовими інструментами згідно правил бухгалтерського обліку відображаються:
а) у балансі; в) ніяк не відображаються;
б) за балансом; г) у “тіньовому " обороті.
7. Зарубіжна наука виділяє такі складові теорії ф’ючерсних ринків:
а) теорія класичної рівноваги, теорія в) теорія ефективності ринку, арбітражного ціноутворення; теорія рефлексивності, теорія
арбітражного ціноутворення;
б) теорія раціональних сподівань, г) теорія динамічної рівноваги, теорія ефективності ринку, теорія теорія рефлексивності, теорія арбітражного ціноутворення; арбітражного ціноутворення.
8. Першу монографію з проблем функціонування ф’ючерсних ринків написав:
а) А. Маршал; в) Г.В. Гофман;
б) Дж.М. Кейнс; г) Дж.Р. Гікс.
9. Перші згадки про ф’ючерсні ринки зустрічаються у роботах:
а) Дж.М. Кейнса, А. Маршала, Дж.Р. в) Г. Марковіца, Ф. Шварца,
Гікса; О. Штілліха;
б) П. Самуельсона, В. Шарпа, г) А. Васильєва, М. Студентського, Дж. Бейлі; Б. Бухвальда.
10. Який дослідник ф’ючерсних ринків запровадив у наукову лексику терміни “spot economy” та “future economy”:
а) А. Маршал; в) Г.В. Гофман;
б) Дж.М. Кейнс; г) Дж.Р. Гікс.
11. “Перевернутий” ринок (“backwardation”) забезпечує:
а) позитивну різницю між спото- в) нормальну знижку між спотовими вими і ф ’ючерсними цінами; і ф ’ючерсними цінами;
б) від ’ємну різницю між спотовими і г) нормальну надбавку між спото- ф ’ючерсними цінами; вими і ф ’ючерсними цінами.
12. “Нормальний” ринок (“contango”) забезпечує:
а) позитивну різницю між спото- в) нормальну знижку між спотовими вими і ф ’ючерсними цінами; і ф ’ючерсними цінами;
б) від ’ємну різницю між спотовими г) нормальну надбавку між
і ф ’ючерсними цінами; спотовими і ф ’ючерсними цінами.
13. Спекулянт буде зацікавлений у роботі на ф’ючерсному ринку тоді, коли на ньому буде:
а) багато інших спекулянтів; в) існувати премія за ризик;
б) багато хеджерів; г) багато арбітражерів.
14. За гіпотезою ретроспективних сподівань учасники ринку формують свої сподівання, виходячи з аналізу:
а) минулої інформації; в) внутрішньої інформації;
б) поточної інформації; г) усіх вищезазначених видів
інформації.
15. За гіпотезою перспективних сподівань учасники ринку формують свої сподівання, виходячи з аналізу:
а) минулої інформації; в) внутрішньої інформації;
б) поточної інформації; г) усіх вищезазначених видів
Е
інформації.
» следующая страница »
1 ... 81 82 83 84 85 8687 88 89 90 91 ... 384