Для подальшого аналізу ризику залишаються лише ті чинники, які не є строго детермінованими, а еластичність відповідної функції, пов'язаної з цим чинником (аргументом) є значною (суттєвою).
Третій крок полягає у тому, щоб визначити можливі інтервали відхилень прогнозованих значень параметрів (чинників ризику) від очікуваних (найбільш імовірних). На цьому етапі доречно використовувати математичні (тобто статистичні) оцінки якості прогнозів.
Для тих туристичних підприємств, хто вперше використовує аналіз ризику, визначення меж множини можливих (імовірних) значень виявлених чинників ризику може здаватися громіздким і складним завданням. Але воно є не більш складним, ніж визначення детермінованої (сподіваної, найбільш імовірної) оцінки відповідної випадкової змінної.
Під час застосування детерміністичного економічного аналізу та обчислення ефективності (чистої приведеної вартості тощо) доводиться враховувати ймовірні значення, які можуть приймати випадкові змінні (ціни, змінні та постійні витрати, витрати на купівлю туристичного обладнання, затрати на будівельно-монтажні роботи тощо), що входять в модель об'єкта або проекту, перш ніж обрати конкретне (сподіване) їхнє значення для подальших обчислень згідно з обраними критеріями та аналізом за базовим сценарієм.
Отже, якщо здійснювалася оцінка відповідних показників за якогось єдиного значення (величини) відповідних чинників (аргументів), то можна вважати, що частка підготовчої роботи щодо оцінки меж можливих значень та розподілу ймовірностей була вже виконана.
На практиці проблема, з якою нерідко стикаються у зв'язку з визначенням множини значень і розподілів імовірностей відповідних величин для аналізу ризиків після завершення розгляду базового сценарію, полягає в тому, що лише в ході цього процесу приходить розуміння того, що недостатньо уваги було приділено оцінці цього єдиного значення чинника при здійсненні детерміністичного аналізу [4].
Четвертий крок полягає у визначення розподілу ймовірності випадкових (імовірних) значень аргументів (чинників ризику). Він здійснюється паралельно з третім кроком.
Під час аналізу ризиків використовується інформація, яка відображає множинність значень випадкових змінних (чинників), що входять у математичну модель і відображають значення відповідних величин у майбутньому (стан економічного середовища) і їхній розподіл. Тобто використання під час аналізу ризику випадкових значень чинників замість детермінованих, власне, і дає можливість врахувати ризик, яким обтяжене відповідне рішення (інвестиційний проект) при моделюванні і оцінюванні показників його ефективності.
Дуже часто інформація, на наш погляд, закладена в досвіді туроператора (експерта), хоч майже неможливо точно передбачити конкретне значення певного чинника. Завжди існує можливість встановлення певних (відносно широких) меж його імовірнісних значень та відповідний наближений розподіл імовірностей.
Підготовка даних та оцінка розподілу імовірності для відібраних чинників ризику включає як встановлення множини їхніх можливих значень, так і імовірностей (вагових коефіцієнтів). На практиці визначення цих величин являє собою ітераційний процес [4]. Інтервали значень відповідних чинників уточнюються, беручи до уваги конкретний профіль розподілу імовірності, і навпаки.
Вирізняють два основні класи законів розподілу імовірності: неперервні і дискретні [3]. Серед випадкових величин виокремлюють такі, що мають симетричні і асиметричні закони розподілу. Симетричні закони краще характеризують ті випадкові змінні, які визначаються впливом на них, незначних щодо своїх можливостей та важливості, різноспрямованих сил та тенденцій, наприклад, ціна на туристичну послугу (реальна), що визначається в умовах конкурентного ринку.
» следующая страница »
1 2 34 5