Аналіз ризиків із застосуванням методів імітаційного моделювання у туристичній сфері економіці
Наливайченко С.П.
д.е.н., професор, завідувач кафедрою економіки підприємства
Методи імітаційного моделювання у туристичній сфері набули широкого застосування у світовій економіці. Імітаційне моделювання, як інструмент експериментального дослідження складних економічних систем, охоплює методологію створення моделей економічних туристичних систем, методи алгоритмізації та засоби програмних реалізацій імітаторів, планування, організацію і виконання за допомогою інформаційних технологій експериментів з імітаційними моделями, машинну обробку даних та аналіз результатів. При цьому динамічні й стохастичні характеристики реальних процесів у туристичній сфері відображаються в моделі за допомогою спеціально сконструйованих процедур. Під час вивчення туристичним підприємством сутності економічної проблеми необхідно звернути увагу на основні напрями використання імітаційного моделювання.
Узагальнюючи матеріали, наведені в низці літературних джерел (автори: Баканов М.І., Бланк І.О., Іванченко В.В., Любушин П.П., Ястремський О.І. та ін.), процес кількісного аналізу ризику у туристичній сфері економіці за допомогою методів імітаційного моделювання можна розподілити на сім кроків. їхня сутність і послідовність подані на рис. 1.
|
• |
КРОК 1. Формування моделі, здатної прогнозувати значення відповідних |
|
|
показників ефективності об'єкта (проекту) |
|
|
|
|
• |
КРОК 2. Вибір ключових аргументів (чинників ризику) об'єкта (проекту), |
|
|
що аналізується |
|
|
|
|
• |
КРОК 3. Визначення множини можливих (імовірних) значень ключових ар- |
|
|
гументів (чинників ризику) |
|
|
|
|
• |
КРОК 4. Визначення розподілу випадкових значень ключових аргументів |
|
|
(чинників ризику) |
|
|
|
|
• |
КРОК 5. Виявлення відношень взаємозалежності (кореляції) між ключо- |
|
|
вими аргументами (чинниками ризику) |
|
|
|
|
• |
КРОК 6. Генерація випадкових сценаріїв, що ґрунтуються на системі прий- |
|
|
нятих гіпотез щодо можливих значень ключових чинників |
Рис. 1. Процес кількісного аналізу ризику для туристичного підприємства методами
імітаційного моделювання
У випадку застосування методів імітаційного моделювання для підприємств туристичної сфери, здійснюється оцінка коливань вихідної величини при випадкових змінах вхідних величин, достатньо детально, з урахуванням ступеня взаємозалежності випадкових змін вхідних величин [3].
Перший крок аналізу може полягати у формування моделі об'єкта (проекту), що розглядається.
Другий крок здійснюється з метою визначення ключових аргументів (чинників ризику), зокрема, застосовуючи метод аналізу чутливості (вразливості). Аналіз вразливості застосований щодо
ряду чинників, які входять в нашу модель, не бере до уваги те, наскільки реалістичними (ймовірними) є ті чи інші випадкові коливання (значення) чинника ризику (аргументу).
Для того щоб дані, одержані в процесі аналізу вразливості, мали сенс, на наш погляд, у тест аналізу має бути вмонтована концепція впливу невизначеності, пов'язаної з чинниками, що аналізуються, а також можливість використання цього аналізу для вибору чинників підвищеного ризику. Наприклад, може бути визначено, що відхилення у ціні купівлі певного обладнання туристичного об'єкту на початку здійснення інвестиційного проекту має значний вплив на чистий інтегрований дисконтований дохід від проекту (велике за абсолютною величиною значення коефіцієнта еластичності). Однак імовірність будь-якого, навіть досить незначного, відхилення цього чинника може бути дуже малою, якщо, наприклад, постачальник, згідно з умовами контракту, зобов'язаний гарантіями здійснити поставки по фіксованій (узгоджений) ціні. Отже, ризик, пов'язаний з чинником аргументу, незначний. Такий чинник вилучається з подальшого аналізу [2].
» следующая страница »
1 23 4 5