Дискретні закони розподілу випадкових величин корисні у тому випадку, коли проводяться експертні оцінки. Вони краще підходять до ситуацій, коли в системі, яка визначає величину випадкової змінної, наявні односторонні обмеження.
П'ятий крок призначений для виявлення взамоєзалежності, яка на практиці може існувати між ключовими аргументами (чинниками ризику).
Вважається, що дві і більше випадкові змінні корельовані у тому разі, якщо вони змінюються систематично [3]. У наборі ризикових чинників такі залежності (взаємозумовленість) зустрічаються досить часто [4]. Наприклад, рівень собівартості туристичної послуги значною мірою зумовлює величину ціни її реалізації. Рівень ціни на певну послугу, як правило, має обернене співвідношення щодо обсягу її продажу.
Ігнорування кореляції може призвести до неправильних результатів в аналізі ризику, тому важливо переконатися в наявності чи відсутності таких взаємозв'язків і, де це необхідно, ввести при моделюванні обмеження, які знизили б до раціонального рівня імовірність вироблення сценаріїв, що порушують вплив кореляції (взаємозалежності).
Фактично наявність кореляційного зв'язку обмежує випадковий вибір значень корельованих випадкових змінних (чинників ризику). Він (цей вибір) стає обумовленим як рамками відповідних характеристик, так і напрямом (прямо чи обернено пропорційним) зв'язку [1]. Доцільно також використовувати лінійні моделі множинної регресії, які встановлюють взаємозв'язки між низкою чинників ризику (випадкових величин).
На нашу думку, слід мати на увазі, що соціально-економічні процеси у туристичній сфері, які обтяжені ризиком, не завжди можна описати за допомогою лише одного рівняння регресії. Для більш адекватного відображення багатосторонніх реальних взаємозв'язків між явищами у туристичній сфері економіці, що їх відображають обрані чинники ризику, необхідно використовувати систему співвідношень. Для цього застосовуються економетричні моделі та методи.
Шостий крок полягає у здійсненні власне генерації випадкових сценаріїв, які ґрунтуються на системі прийнятих гіпотез щодо чинників ризику згідно з обраною моделлю на першому кроці.
Після того, як всі гіпотези були ретельно досліджені і побудовані відповідні залежності, залишається лише послідовно здійснювати обчислення згідно з обраною на першому кроці моделлю до тих пір, доки не буде одержана репрезентативна вибірка з нескінченної множини можливих значень ключових аргументів, враховуючи накладені на них обмеження. Для цього, як свідчить досвід, достатньо, щоб вибірка була одержана в результаті здійснення 200-500 обчислень («прогонів») [2].
Серія «прогонів» для туристичного підприємства найкраще здійснюється згідно з методом Монте-Карло. Після кожного «прогону» генеруються, взагалі кажучи, різні результати, бо значення ризикових чинників обираються випадково з урахуванням законів розподілу у визначеному інтервалі значень ключових аргументів, урахуванням кореляційних зв'язків. Метод Монте-Карло можна розглядати як імітацію майбутнього в лабораторних умовах. Кожний одержаний результат (ефективність) відображає можливе значення результату «прогону». Результати кожного «прогону» зберігаються для подальшої статистичної обробки одержаної вибірки та її аналізу.
Сьомий крок. Після серії «прогонів» можна одержати відносні частоти для підсумкового показника (ефективності, чистої теперішньої вартості інвестиційного туристичного проекту, норми доходу тощо). Результати можуть бути подані у вигляді дискретного чи неперервного закону розподілу результуючого показника як випадкової величини. Після цього здійснюється перевірка гіпотез щодо виду закону розподілу, обчислюються числові характеристики результуючого показника (сподівана величина показника, варіація (дисперсія), семиваріація, асиметрія, ексцес тощо) [1]. Одержані результати вимагають їхньої інтерпретації. Коли обчислено сподіване значення результуючого показника туристичного підприємства (наприклад, чиста приведена вартість чи норма доходу) об'єкта (проекту), то рішення щодо прийняття чи відхилення даного проекту залежить від того, який знак має ця величина. Якщо він додатний, то це є необхідною, але не достатньою умовою, щоб даний проект вважати прийнятним. Якщо знак відповідного показника (прибуток чи ЧПВ) від'ємний, то такий проект слід відхилити.
» следующая страница »
1 2 3 45