Циклічні індикатори А.Бернса як один з інструментів економічного прогнозування
Довбенко М.В.
Присвячено життю і науковій творчості талановитого дослідника ділових циклів А.Бернса (1904-1987), його композитним випереджувальним індикаторам, що вже майже 80 років залишаються основними у передбаченні циклів ділової активності. Підкреслено актуальність запропонованого ним визначення економічного циклу як специфічного типу коливань в економічній діяльності держави. Сучасного звучання набуло питання про роль циклічних трансформацій, що об'єктивно притаманні процесу відтворення.
Про Артура Бернса в Україні відомо дуже мало. Разом із тим видатний британський фахівець з історії економічної думки Марк Блауг включив його до списку ста великих сучасних економістів. Чим же заслужив таку честь Бернс (Burns) Артур Франк?
Жителі Івано-Франківська можуть пишатися — у 1904 р. він народився саме в цьому місті. Коли хлопчику було десять років, його сім'я емігрувала в США. Всі свої вчені ступені та викладацькі звання Артур Бернс отримав у Колумбійському університеті (Нью-Йорк): ступінь бакалавра — в 1925 р., магістра — в 1925 р. і доктора — в 1934 р. Докторську дисертацію "Виробничі тренди в США після 1870 року" захистив у Прінстонському університеті.
Творчість дослідника. У 1930 р. А.Бернс став працювати науковим співробітником у Національному бюро економічних дослі-джень (НБЕД). Молодого дослідника, як і значну частину економічного співтовариства, хвилювало декілька взаємопов'язаних питань:
які серед усіх можливих причин коливань у рівнях виробництва і зайнятості найкращим чином пояснюють фактичні коливання економічної активності? Як слід пояснювати той факт, що в багатьох країнах, у тому числі й у США, виробництво, зайнятість, а також інші макроекономічні показники підвладні циклічним трансформаціям, коли всі основні змінні проходять через періоди піднесення і спаду, що настають один за одним? Наскільки реально визначити сам цикл і як можна використати результати, отримані в ході досліджень циклічності?
Якщо б різні цикли ділової активності не мали загальних рис, то всякий цикл слід було б трактувати як унікальне явище, і будь-яка спроба узагальнення (необхідна для всіх теорій) була би приречена на невдачу. Хоча економічні цикли не схожі один на одного, на щастя, для них характерні певні спільні властивості, що уможливлює їхнє теоретичне вивчення. Першу серйозну спробу виділити спільне в економічних циклах, які спостерігалися в США, зробили Артур Бернс і Уеслі Мітчелл. Також за їхніми численними дослідженнями було зроблено низку цікавих висновків і практичних рекомендацій. Зокрема, вивчення явищ випередження та відставання має велике значення для відкриття показників (індикаторів) поворотних точок циклічного руху. Результати вони оприлюднили у своїй праці "Статистичні індикатори періодів пожвавлення" [1]. Обом ученим належить пріоритет у розробленні методики короткострокового прогнозування кон'юнктурних змін із використанням випереджувальних показників. У чому її суть?
Зазначена методика побудови композитного (складеного) випереджувального показника (КВП) передбачає проходження кількох етапів. На першому етапі відбувається відбір макропоказника, який відображає динаміку національної економіки в цілому. На другому здійснюється попередній відбір показників із випереджувальними властивостями. На третьому відбувається трансформація динамічних рядів остаточно відібраних випереджувальних показників із метою усунення трендової і сезонної складової. На четвертому за допомогою спеціальних методів відбираються 5—10 найкращих випереджувальних показників і обчислюються їхні циклічні характеристики. На п'ятому відібрані трансформовані динамічні ряди агрегуються у КВП. На шостому етапі здійснюється аналіз динамічного ряду КВП з метою виявлення зміни кон'юнктури, що наближається.
» следующая страница »
1 23 4 5 6 7