Задача № 4. Фабрика з випуску кави імпортує з Роттердама гватемальську каву, 3600 кг за 26
0 євро. Скільки англійських фунтів стерлінгів складає вартість 0,5 кг кави, якщо 100 євро = 48,5 англ.ф.ст.. (при розрахунку можливо застосування правила ланцюга).
Задача № 5. Підприємство в Гессені отримує наступну пропозицію з Англії: вантаж в 90 хандредтвейтів
по ціні 25 200 англ.ф.ст.., в тому числі фрахт та мито до морського порту Роттердам. Яка ціна закупівлі 100 кг в євро, включаючи витрати по доставці вантажу в Роттердам, якщо 1 англ.ф.ст.. = 2,39 євро.
Задача № 6. У купівлю 1 000 акцій за ціною 10 дол. США інвестор вкладає 5 000 дол. США власних коштів та 5 000 дол. США коштів, позичених під 12 % річних. Комісія брокера - 70 дол. США. Через 3 місяці, коли курс акцій піднімається до 13 дол. США, інвестор проридає акції. Визначити прибуток від проведення спекулятивної угоди з акціями ?
Задача № 7. У купівлю 500 акцій за ціною 40 дол. США інвестор вкладає 50 % власних коштів, 50 % коштів, позичених під 12,4 % річних. Комісійні брокера - 60 дол. США. Через 2 місяці інвестор продає акції за ціною 42 дол. США. Визначити прибуток інвестора від проведення цієї операції.
Задача № 8. Фінансовий посередник, очікуючи падіння цін на ринку купує опціон PUT, який дає йому право через 3 місяці продати акцій корпорації “Інтеркорпорейшн” за ціною 50 гр. од. за акцію. Продавець опціону отримує від нього премію в розмірі 3 гр. од. за акцію і зобов‘язується купити через 3 місяці акції корпорації “Інтеркорпорейшн” за обумовленою ціною в опціоні 50 гр.
од. Які дії фінансового посередника, якщо очікування посередника не справдяться і ціна акцій на ринку буде вищою за страйковою - 55 гр. од.
Задача № 9. Фінансовий посередник очікуючи падіння цін на ринку , купує опціон PUT, який бажає йому право через 3 місяці продати акції корпорації АВС за ціною 55 гр. од. за акцію. Продавець опціону отримує від нього премію в розмірі 3 гр. од. за акцію і зобов‘язується купити через 3 місяці акції АВС за обумовленою ціною в опціоні 55 гр. од. Які дії фінансового посередника, якщо через 3 місяці ціна акцій АВС на ринку становить 50 гр. од.
Задача № 10. Спекулянт придбав опціон колл на євро за ціною 0,03 дол. за одиницю валюти. Ціна використання опціону - 0,66 дол., а курс спот 1 євро до часу виконання - 0,72 дол. Загальний обсяг опціону дорівнює 62 500 євро. Який чистий прибуток спекулянта ?
Задача № 11. Ставка фінансування дорівнює ставці інвестування 18 % річних. Доходність активу 15 % річних. Spot-ціна активу на початок періоду дорівнює 120 грошових одиниць, форвардна ціна - 125 гр. од.. Дата постачання через 6 місяців. Розрахувати арбітражний прибуток.
Задача № 12. Спекулянт купив опціон пут на євро по 0,03 дол. за одиницю валюти. Ціна використання опціону - 0,88 дол., а курс спот до часу виконання - 0, 84 дол. Загальний обсяг опціону дорівнює 62 500 євро. Яку суму становитиме чистий прибуток за опціоном пут ?
Задача № 13. Інвестор купив опціон на покупку з ціною виконання 35,0 дол., премія 0,6 дол. Визначити прибутки (збитки) покупця за умови, що поточна ціна акції напередодні закінчення договору складатиме: 38,0 дол., 33,5 дол.,35,0 дол.
Задача № 14. Процентні ставки у Лондоні та Нью-Йорку дорівнюють 13,8 та 7,5 % відповідно. Курс спот фунта стерлінгів - 1,9540 дол., курс форвард з поставкою через 6 місяців - 1,92868 дол. Містер Джонс може вкласти 5 млн. дол.. у Нью-Йорку та за допомогою свопу у Лондоні. Який прибуток він отримає у кожному випадку ?
Задача № 15. Інвестор придбав європейський опціон колл: 200 акцій компанії “ТрейдерІнвестор” за ціною виконання 100 дол.США за акцію. Ціна опціону - 5 американських долара за акцію. Якщо до часу виконання опціону ціни зростуть до 120 американських долара за акцію, які будуть дії інвестора ?
Задача № 16. Викоистовуючи календар на певний місяць (обовязково зазначте за яки ймісяць і рік) для того щоб визначити:
» следующая страница »
1 ... 98 99 100 101 102 103104 105 106 107 108 ... 193